Сравнение BDAFX с BLUEX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDAFX показывает доходность -9.08%, а BLUEX немного выше – -8.68%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BDAFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDAFX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAFX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BDAFX и BLUEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

Максимальная просадка BDAFX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAFX и BLUEX.

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BDAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.