Сравнение BDAFX с BLUEX
BDAFX (Baron Durable Advantage Fund Retail Shares) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BDAFX returned 14.76%/yr vs 0.03%/yr for BLUEX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDAFX charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности BDAFX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDAFX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%.
BDAFX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам BDAFX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAFX Baron Durable Advantage Fund Retail Shares | 5.36% | 16.25% | 26.87% | 45.11% | -24.99% | 31.79% | 20.11% | 27.13% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 19.36% |
Correlation
The correlation between BDAFX and BLUEX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between BDAFX and BLUEX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDAFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
BDAFX
BLUEX
Сравнение BDAFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDAFX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.59 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | -1.46 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDAFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.72 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.00 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.49 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BDAFX и BLUEX
Максимальная просадка BDAFX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAFX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDAFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -54.27% | +20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.19% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -12.19% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | -21.87% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -9.40% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -13.36% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.88% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDAFX и BLUEX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) имеют волатильность 3.44% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDAFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.58% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 7.80% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 10.03% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 10.63% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 16.59% | +5.36% |
Сравнение комиссий BDAFX и BLUEX
BDAFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDAFX и BLUEX
BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAFX Baron Durable Advantage Fund Retail Shares | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BDAFX and BLUEX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLUEX has higher volatility (3.58%) compared to BDAFX (3.44%). In terms of maximum drawdown, BDAFX dropped -33.59% vs BLUEX's -54.27%.
BDAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDAFX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор