PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BCX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		13.18%40.37%3.18%-4.79%12.80%32.90%0.04%23.80%-22.55%26.76%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BCX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BCX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 13.23% против 13.99% соответственно.

BCX

1 день
1.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
13.18%
6 месяцев
22.77%
1 год
41.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.23%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BCX:
BCX с VTBCX с XLEBCX с BGRBCX с SRLNBCX с VYMIBCX с BXBCX с MPV
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BCX и VTCLX

BCX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BCX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCX
Ранг доходности на риск BCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.98

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.50

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.52

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

7.35

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.98

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.50

-0.30

Корреляция

Корреляция между BCX и VTCLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCX и VTCLX

Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		6.84%7.62%7.49%7.00%5.52%5.13%7.10%7.67%8.77%6.19%6.98%11.38%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BCX и VTCLX

Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-55.18%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-12.20%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-24.98%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-34.56%

-24.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.12%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-7.61%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.53%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BCX и VTCLX

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.42%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

9.68%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

18.43%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

17.23%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

18.26%

+5.28%