PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

BCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BCX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		11.61%40.37%3.18%-4.79%12.80%32.90%0.04%23.80%-22.55%26.76%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, BCX показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции BCX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 13.07% против 19.08% соответственно.

BCX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.63%
С начала года
11.61%
6 месяцев
22.97%
1 год
40.12%
3 года*
16.55%
5 лет*
13.53%
10 лет*
13.07%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BCX:
BCX с VTBCX с XLEBCX с BGRBCX с SRLNBCX с VYMIBCX с MPVBCX с BX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий BCX и NASDX

BCX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

BCX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCX
Ранг доходности на риск BCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.88

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.40

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.31

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

5.01

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.88

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.29

-0.09

Корреляция

Корреляция между BCX и NASDX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCX и NASDX

Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		6.94%7.62%7.49%7.00%5.52%5.13%7.10%7.67%8.77%6.19%6.98%11.38%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BCX и NASDX

Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-83.16%

+20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-12.70%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-35.33%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-35.33%

-23.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-11.90%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-34.59%

+14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.32%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BCX и NASDX

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что BCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.38%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

12.45%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

22.55%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

23.03%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

22.61%

+0.93%