PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCX с BLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCX с BLW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCX (Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust) is Commodity Producers Equities fund managed by BlackRock, while BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, BCX returned 12.37%/yr vs 6.43%/yr for BLW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCX и BLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCX показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у BLW с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции BCX превзошли акции BLW по среднегодовой доходности: 12.37% против 6.43% соответственно.

BCX

1 день
-1.31%
1 месяц
-2.51%
С начала года
12.68%
6 месяцев
17.92%
1 год
37.66%
3 года*
18.43%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.37%

BLW

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.77%
1 год
-2.44%
3 года*
8.66%
5 лет*
2.77%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCX и BLW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		12.68%40.37%3.18%-4.79%12.80%32.90%0.04%23.80%-22.55%26.76%
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		-5.79%7.17%11.06%17.29%-15.92%13.52%5.36%31.08%-10.22%11.53%

Correlation

The correlation between BCX and BLW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

BlackRock Limited Duration Income Trust

Часто сравнивают с BCX:
BCX с BGRBCX с VTBCX с VYMIBCX с XLEBCX с SRLNBCX с PFNBCX с BX
Часто сравнивают с BLW:
BLW с FRABLW с BUIBLW с CRFBLW с WDIBLW с BCATBLW с MAGSBLW с SCHY

Доходность на риск

BCX vs. BLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCX
Ранг доходности на риск BCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BLW
Ранг доходности на риск BLW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCX c BLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCXBLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.31

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-0.38

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.95

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.22

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

-0.71

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCX vs. BLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BLW равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCX и BLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCXBLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.31

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.40

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BCX и BLW

Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки BLW в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и BLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCXBLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-44.13%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-11.19%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-11.19%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-26.30%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-41.85%

-17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-7.80%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.64%

-6.04%

-13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.43%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BCX и BLW

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что BCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCXBLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

2.34%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

6.92%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

7.93%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

12.32%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

14.59%

+8.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCX и BLW

Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности BLW в 10.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		6.95%7.62%7.49%7.00%5.52%5.13%7.10%7.67%8.77%6.19%6.98%11.38%
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		10.95%9.89%9.39%8.63%8.26%6.99%7.39%6.27%7.14%6.24%9.68%8.26%

Часто задаваемые вопросы

BCX and BLW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCX has higher volatility (5.76%) compared to BLW (2.34%). In terms of maximum drawdown, BCX dropped -62.36% vs BLW's -44.13%.

BCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCX и BLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор