Сравнение BCSVX с MWNIX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and MWNIX (MFS International New Discovery Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.24%/yr vs 6.47%/yr for MWNIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 1.03%/yr for MWNIX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и MWNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у MWNIX с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции BCSVX превзошли акции MWNIX по среднегодовой доходности: 7.24% против 6.47% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- -10.59%
- С начала года
- -11.53%
- 1 год
- -23.37%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- -3.86%
- 10 лет*
- 7.24%
MWNIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 6.92%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение доходности по годам BCSVX и MWNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -11.53% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 6.92% | 16.88% | 0.90% | 13.03% | -18.63% | 5.06% | 9.98% | 22.85% | -10.41% | 30.67% |
Correlation
The correlation between BCSVX and MWNIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between BCSVX and MWNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. MWNIX — Ранг доходности на риск
BCSVX
MWNIX
Сравнение BCSVX c MWNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSVX | MWNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.15 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.80 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2.67 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и MWNIX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки MWNIX в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и MWNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -58.38% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -11.78% | -20.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -15.12% | -17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -33.67% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -34.72% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -1.69% | -24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -9.54% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 3.53% | +15.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и MWNIX
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с MFS International New Discovery Fund (MWNIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.25% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 10.69% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 12.36% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 13.33% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.72% | +3.32% |
Сравнение комиссий BCSVX и MWNIX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MWNIX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и MWNIX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MWNIX в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 3.03% | 3.24% | 7.61% | 4.05% | 5.68% | 5.06% | 3.90% | 2.67% | 6.68% | 1.63% | 1.09% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and MWNIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.18%) compared to MWNIX (4.25%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs MWNIX's -58.38%.
MWNIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и MWNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор