- ISIN
- US5529818545
- CUSIP
- 552981854
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 8 окт. 1997 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MWNIX
MFS International New Discovery Fund (MWNIX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции MWNIX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MWNIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,160.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS International New Discovery Fund (MWNIX) показал доход в 6.86% с начала года и 11.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWNIX составила 6.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS International New Discovery Fund
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 6.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MWNIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MWNIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.56% | 4.96% | -9.78% | 7.03% | 2.55% | -0.72% | 6.86% | ||||||
| 2025 | 0.97% | 0.87% | 0.63% | 4.49% | 4.33% | 3.46% | -1.80% | 3.08% | 0.72% | -1.71% | 0.49% | 0.41% | 16.88% |
| 2024 | -2.75% | 1.66% | 2.62% | -2.15% | 2.39% | -1.03% | 5.06% | 2.72% | 3.26% | -5.92% | -0.45% | -3.90% | 0.90% |
| 2023 | 7.20% | -3.58% | 2.52% | 1.91% | -3.46% | 2.30% | 3.51% | -2.61% | -4.69% | -3.62% | 8.13% | 5.84% | 13.03% |
| 2022 | -7.18% | -1.59% | -2.11% | -5.76% | 0.13% | -7.64% | 6.17% | -4.92% | -9.64% | 3.42% | 11.61% | -0.81% | -18.63% |
| 2021 | -1.69% | -0.70% | 2.92% | 2.42% | 2.26% | -0.20% | 1.16% | 2.73% | -3.53% | 0.85% | -4.12% | 3.21% | 5.06% |
Метрики бенчмарка
MFS International New Discovery Fund has an annualized alpha of 4.89%, beta of 0.62, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.66%) than losses (83.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.89% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.62 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.89%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 92.66%
- Участие в снижении
- 83.93%
Комиссия
Комиссия MWNIX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MWNIX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS International New Discovery Fund (MWNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MWNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.93 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 13.52 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS International New Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.09 | $2.26 | $1.28 | $1.65 | $1.92 | $1.48 | $0.96 | $2.00 | $0.58 | $0.30 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.03% | 3.24% | 7.61% | 4.05% | 5.68% | 5.06% | 3.90% | 2.67% | 6.68% | 1.63% | 1.09% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS International New Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $2.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $1.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS International New Discovery Fund показал максимальную просадку в 58.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка MFS International New Discovery Fund составляет 1.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.38%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -34.72%март 2020 г. | 2mo 2d | 6mo 23d | 8mo 25dянв. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.67%окт. 2022 г. | 1y 29d | 2y 8mo | 3y 9moсент. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.20%сент. 2001 г. | 1y 6mo | 1y 12mo | 3y 6moмарт 2000 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -27.14%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 6mo 7d | 8mo 26dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. |
Показатели просадок
| MWNIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.38% | -56.78% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.10% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -18.90% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -25.43% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -33.92% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.74% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -10.72% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.97% | +1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MWNIX
Добавьте MFS International New Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MWNIX