- ISIN
- US5529818545
- CUSIP
- 552981854
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 8 окт. 1997 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MWNIX
MFS International New Discovery Fund (MWNIX) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции MWNIX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MWNIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,165.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MFS International New Discovery Fund (MWNIX) показал доход в 10.22% с начала года и 11.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWNIX составила 6.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
MFS International New Discovery Fund
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.53%
- Всё время*
- 9.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MWNIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MWNIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.56% | 4.96% | -9.78% | 7.03% | 2.55% | -1.21% | 1.31% | 2.32% | 10.22% | ||||
| 2025 | 0.97% | 0.87% | 0.63% | 4.49% | 4.33% | 3.46% | -1.80% | 3.08% | 0.72% | -1.71% | 0.49% | 0.41% | 16.88% |
| 2024 | -2.75% | 1.66% | 2.62% | -2.15% | 2.39% | -1.03% | 5.06% | 2.72% | 3.26% | -5.92% | -0.45% | -3.90% | 0.90% |
| 2023 | 7.20% | -3.58% | 2.52% | 1.91% | -3.46% | 2.30% | 3.51% | -2.61% | -4.69% | -3.62% | 8.13% | 5.84% | 13.03% |
| 2022 | -7.18% | -1.59% | -2.11% | -5.76% | 0.13% | -7.64% | 6.17% | -4.92% | -9.64% | 3.42% | 11.61% | -0.81% | -18.63% |
| 2021 | -1.69% | -0.70% | 2.92% | 2.42% | 2.26% | -0.20% | 1.16% | 2.73% | -3.53% | 0.85% | -4.12% | 3.21% | 5.06% |
Метрики бенчмарка
MFS International New Discovery Fund has an annualized alpha of 4.94%, beta of 0.63, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.71%) than losses (83.66%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.94% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.94%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 92.71%
- Участие в снижении
- 83.66%
Комиссия
Комиссия MWNIX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MWNIX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 21% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS International New Discovery Fund (MWNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.50 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 10.58 | -7.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS International New Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.09 | $2.26 | $1.28 | $1.65 | $1.92 | $1.48 | $0.96 | $2.00 | $0.58 | $0.30 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.94% | 3.24% | 7.61% | 4.05% | 5.68% | 5.06% | 3.90% | 2.67% | 6.68% | 1.63% | 1.09% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS International New Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $2.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $1.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS International New Discovery Fund показал максимальную просадку в 58.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.38%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.72%март 2020 г. | 2mo 2d | 6mo 23d | 8mo 25dянв. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.67%окт. 2022 г. | 1y 29d | 2y 8mo | 3y 9moсент. 2021 г. - июнь 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.20%сент. 2001 г. | 1y 6mo | 1y 12mo | 3y 6moмарт 2000 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-27.14%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 6mo 7d | 8mo 26dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| MWNIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.38% | -56.78% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.10% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -18.90% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -25.43% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -33.92% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -10.69% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.14% | +1.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MWNIX
Добавьте MFS International New Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MWNIX