PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWNIX с COIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWNIX с COIIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MWNIX (MFS International New Discovery Fund) and COIIX (Calvert International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, MWNIX returned 6.93%/yr vs 7.30%/yr for COIIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MWNIX charges 1.03%/yr vs 1.06%/yr for COIIX.

Доходность

Сравнение доходности MWNIX и COIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International New Discovery Fund (MWNIX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWNIX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у COIIX с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции MWNIX уступали акциям COIIX по среднегодовой доходности: 6.93% против 7.30% соответственно.

MWNIX

1 день
-0.55%
1 месяц
0.92%
С начала года
7.13%
6 месяцев
6.65%
1 год
11.60%
3 года*
10.61%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.93%

COIIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.48%
6 месяцев
4.84%
1 год
7.43%
3 года*
8.35%
5 лет*
0.65%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWNIX и COIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWNIX
MFS International New Discovery Fund		7.13%16.88%0.90%13.03%-18.63%5.06%9.98%22.85%-10.41%30.67%
COIIX
Calvert International Opportunities Fund		5.48%13.80%-1.48%12.95%-26.69%13.97%14.05%26.09%-14.57%38.55%

Correlation

The correlation between MWNIX and COIIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

0.91

The correlation between MWNIX and COIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International New Discovery Fund

Calvert International Opportunities Fund

Часто сравнивают с MWNIX:
MWNIX с FTISXMWNIX с BINCXMWNIX с ACINXMWNIX с YASLXMWNIX с ARTJXMWNIX с IEGAXMWNIX с ALOIX
Часто сравнивают с COIIX:
COIIX с NVYYCOIIX с FZILXCOIIX с DISVCOIIX с CFICXCOIIX с QISIXCOIIX с HRIIXCOIIX с YASLX

Доходность на риск

MWNIX vs. COIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWNIX
Ранг доходности на риск MWNIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWNIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWNIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWNIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWNIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWNIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
COIIX
Ранг доходности на риск COIIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWNIX c COIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund (MWNIX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MWNIXCOIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.60

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.96

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.66

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

2.29

+1.16

MWNIX vs. COIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWNIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа COIIX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWNIX и COIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MWNIX и COIIX

Максимальная просадка MWNIX за все время составила -58.38%, примерно равная максимальной просадке COIIX в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWNIX и COIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWNIXCOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.38%

-57.27%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.74%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-17.12%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-40.36%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.72%

-40.36%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-5.58%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-14.95%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.64%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MWNIX и COIIX

MFS International New Discovery Fund (MWNIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Calvert International Opportunities Fund (COIIX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что MWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWNIXCOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.65%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

11.33%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

13.84%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

16.99%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

16.94%

-2.98%

Сравнение комиссий MWNIX и COIIX

MWNIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии COIIX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWNIX и COIIX

Дивидендная доходность MWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности COIIX в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COIIX
Calvert International Opportunities Fund		3.31%3.49%3.24%1.77%0.61%7.67%0.78%1.32%9.82%7.19%1.52%4.53%
MWNIX
MFS International New Discovery Fund		3.02%3.24%7.61%4.05%5.68%5.06%3.90%2.67%6.68%1.63%1.09%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MWNIX and COIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MWNIX has higher volatility (4.13%) compared to COIIX (3.65%). In terms of maximum drawdown, MWNIX dropped -58.38% vs COIIX's -57.27%.

MWNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWNIX и COIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор