Сравнение BCSVX с HRIOX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and HRIOX (Hood River International Opportunity Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, BCSVX returned 0.57%/yr vs 40.93%/yr for HRIOX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for HRIOX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и HRIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у HRIOX с доходностью 43.66%.
BCSVX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -11.61%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 7.19%
HRIOX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 43.66%
- 6 месяцев
- 44.07%
- 1 год
- 89.38%
- 3 года*
- 40.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCSVX и HRIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -11.61% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 4.15% |
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 43.66% | 43.32% | 20.19% | 30.74% | -25.86% | 2.01% |
Correlation
The correlation between BCSVX and HRIOX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between BCSVX and HRIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. HRIOX — Ранг доходности на риск
BCSVX
HRIOX
Сравнение BCSVX c HRIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | HRIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.61 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 6.84 | -7.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 27.87 | -29.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | HRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 3.88 | -5.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.00 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и HRIOX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки HRIOX в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и HRIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | HRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -38.76% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -13.78% | -18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -24.76% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.37% | -1.43% | -24.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -12.30% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 3.38% | +13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и HRIOX
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) составляет 4.93%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | HRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 8.85% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 20.00% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 24.33% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 21.29% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 21.29% | -4.16% |
Сравнение комиссий BCSVX и HRIOX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии HRIOX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и HRIOX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности HRIOX в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% |
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 4.09% | 5.88% | 0.16% | 1.44% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and HRIOX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRIOX has higher volatility (8.85%) compared to BCSVX (4.93%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs HRIOX's -38.76%.
HRIOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и HRIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор