Сравнение BCSVX с FSISX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and FSISX (Fidelity SAI International Small Cap Index Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, BCSVX returned -5.26%/yr vs 5.25%/yr for FSISX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.10%/yr for FSISX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и FSISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у FSISX с доходностью 7.03%.
BCSVX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -17.44%
- 6 месяцев
- -17.58%
- 1 год
- -27.62%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- 6.99%
FSISX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCSVX и FSISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -17.44% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 7.61% |
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 7.03% | 32.61% | 1.74% | 13.23% | -21.18% | -0.40% |
Correlation
The correlation between BCSVX and FSISX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.77 |
The correlation between BCSVX and FSISX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. FSISX — Ранг доходности на риск
BCSVX
FSISX
Сравнение BCSVX c FSISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSVX | FSISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.28 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.80 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 6.57 | -8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и FSISX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки FSISX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и FSISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -36.84% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -11.73% | -20.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -14.75% | -17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -36.84% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.22% | -4.22% | -27.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -13.00% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 3.21% | +14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и FSISX
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.79% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 11.52% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 13.97% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 15.98% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 15.91% | +1.15% |
Сравнение комиссий BCSVX и FSISX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FSISX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и FSISX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FSISX в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% |
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 3.45% | 3.70% | 3.33% | 3.13% | 3.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and FSISX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.22%) compared to FSISX (4.79%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs FSISX's -36.84%.
FSISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и FSISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор