PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSSX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSSX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

BCSSX - это активно управляемый фонд от Brown Capital Management. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSSX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSSX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		-19.71%-54.18%10.05%19.40%-37.77%-4.06%45.51%29.49%-0.37%29.16%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, BCSSX показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: -2.20% против 9.83% соответственно.

BCSSX

1 день
2.85%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-58.91%
1 год
-56.33%
3 года*
-23.74%
5 лет*
-21.20%
10 лет*
-2.20%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BCSSX:
BCSSX с BCSVXBCSSX с BCIIXBCSSX с CMCIXBCSSX с CTSIXBCSSX с FECGXBCSSX с KSCOXBCSSX с KSOAX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с SLYG

Сравнение комиссий BCSSX и VRTGX

BCSSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BCSSX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSSX
Ранг доходности на риск BCSSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSSX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSSX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSSX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSSX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSSXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

0.94

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

1.46

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.68

1.18

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.54

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.94

5.21

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSSX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSSX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа VRTGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSSX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSSXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.94

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.05

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.40

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.46

-0.37

Корреляция

Корреляция между BCSSX и VRTGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSSX и VRTGX

BCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		0.00%0.00%49.47%8.99%11.63%9.04%7.27%8.43%6.72%5.85%5.48%9.07%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок BCSSX и VRTGX

Максимальная просадка BCSSX за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSSXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-41.97%

-34.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.79%

-14.80%

-46.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.82%

-40.48%

-36.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-41.97%

-34.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.02%

-11.16%

-64.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-10.53%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.57%

4.36%

+25.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSSX и VRTGX

Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) составляет 7.23%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSSXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.82%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.76%

16.59%

+52.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.38%

25.39%

+29.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.21%

24.53%

+18.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

24.45%

+10.39%