PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSSX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSSX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

BCSSX - это активно управляемый фонд от Brown Capital Management. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSSX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSSX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		-19.71%-54.18%10.05%19.40%-37.77%-4.06%45.51%29.49%-0.37%29.16%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.23%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, BCSSX показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: -2.20% против 10.31% соответственно.

BCSSX

1 день
2.85%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-58.91%
1 год
-56.33%
3 года*
-23.74%
5 лет*
-21.20%
10 лет*
-2.20%

VISGX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.43%
1 год
20.03%
3 года*
12.25%
5 лет*
2.02%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BCSSX:
BCSSX с BCSVXBCSSX с BCIIXBCSSX с CMCIXBCSSX с CTSIXBCSSX с FECGXBCSSX с KSCOXBCSSX с KSOAX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX

Сравнение комиссий BCSSX и VISGX

BCSSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

BCSSX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSSX
Ранг доходности на риск BCSSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSSX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSSX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSSX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSSX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSSXVISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

0.84

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

1.33

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.68

1.18

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.38

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.94

5.51

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSSX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSSX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа VISGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSSX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSSXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.84

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.09

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.45

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.36

-0.27

Корреляция

Корреляция между BCSSX и VISGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSSX и VISGX

BCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		0.00%0.00%49.47%8.99%11.63%9.04%7.27%8.43%6.72%5.85%5.48%9.07%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок BCSSX и VISGX

Максимальная просадка BCSSX за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSSXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-58.74%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.79%

-14.49%

-47.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.82%

-38.41%

-38.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-38.70%

-38.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.02%

-7.54%

-68.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-11.67%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.57%

3.63%

+25.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSSX и VISGX

Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) составляет 7.23%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSSXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.86%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.76%

15.70%

+53.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.38%

24.53%

+30.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.21%

23.56%

+19.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

22.92%

+11.92%