PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSKX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSKX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSKX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSKX и VTCLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.37%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-10.90%

Доходность по периодам

С начала года, BCSKX показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%.

BCSKX

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
20.37%
6 месяцев
27.67%
1 год
41.82%
3 года*
16.50%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с SRUUFBCSKX с VCMDXBCSKX с FYHTXBCSKX с PCLPXBCSKX с BRCAXBCSKX с PCLAX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BCSKX и VTCLX

BCSKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BCSKX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSKX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSKXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

0.98

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

1.50

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

1.52

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.58

7.35

+13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSKX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSKX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSKX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSKXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.98

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.64

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.50

+0.26

Корреляция

Корреляция между BCSKX и VTCLX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSKX и VTCLX

Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.60%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%0.00%0.00%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BCSKX и VTCLX

Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSKXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-55.18%

+24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-12.20%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-24.98%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-6.12%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-7.61%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.53%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSKX и VTCLX

Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSKXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.42%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

9.68%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

18.43%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

17.23%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

18.26%

-3.18%