Сравнение BCSKX с PCRPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX).
BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSKX и PCRPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSKX и PCRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 20.37% | 28.88% | 4.44% | -4.27% | 11.95% | 22.49% | 6.84% | 3.89% | 2.06% |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.35% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -16.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCSKX показывает доходность 20.37%, а PCRPX немного выше – 21.35%.
BCSKX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- —
PCRPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 21.35%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSKX и PCRPX
BCSKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PCRPX в 0.92%.
Доходность на риск
BCSKX vs. PCRPX — Ранг доходности на риск
BCSKX
PCRPX
Сравнение BCSKX c PCRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSKX | PCRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 1.71 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 2.21 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 3.16 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 9.48 | +11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSKX | PCRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.71 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.73 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.02 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между BCSKX и PCRPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSKX и PCRPX
Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PCRPX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 2.60% | 3.13% | 3.66% | 9.45% | 9.11% | 2.72% | 0.84% | 2.08% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.19% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
Просадки
Сравнение просадок BCSKX и PCRPX
Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки PCRPX в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и PCRPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSKX | PCRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.34% | -72.22% | +41.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -9.44% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -34.54% | +12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -8.33% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -39.75% | +33.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.15% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSKX и PCRPX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) составляет 4.47%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSKX | PCRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 7.22% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 13.32% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 16.65% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 19.62% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 17.12% | -2.04% |