Сравнение BCSIX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -21.99% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -4.27% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -21.99%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: -3.29% против 10.44% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -21.99%
- 6 месяцев
- -62.81%
- 1 год
- -60.19%
- 3 года*
- -26.21%
- 5 лет*
- -22.62%
- 10 лет*
- -3.29%
LIVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и LIVIX
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
BCSIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
BCSIX
LIVIX
Сравнение BCSIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | 1.06 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.58 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.24 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.34 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.98 | 6.36 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 1.06 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.52 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.63 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.57 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и LIVIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и LIVIX
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.59% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и LIVIX
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -34.44% | -44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -11.82% | -52.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -26.45% | -52.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | -34.44% | -44.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.90% | -9.44% | -69.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -4.56% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 2.49% | +28.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и LIVIX
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.26% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.03% | 9.30% | +65.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.33% | 16.87% | +41.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.44% | 15.71% | +29.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 16.64% | +19.58% |