PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCRX с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCRX с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) и iShares Gold Trust (IAU).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BCRX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCRX и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCRX
BioCryst Pharmaceuticals, Inc.		20.26%3.72%25.54%-47.82%-17.11%85.91%115.94%-57.25%64.36%-22.43%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, BCRX показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции BCRX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 12.73% против 14.27% соответственно.

BCRX

1 день
-1.47%
1 месяц
8.69%
С начала года
20.26%
6 месяцев
27.27%
1 год
29.38%
3 года*
3.99%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
12.73%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BioCryst Pharmaceuticals, Inc.

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с BCRX:
BCRX с JAZZBCRX с VXRTBCRX с SPYBCRX с CHCI
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Доходность на риск

BCRX vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCRX
Ранг доходности на риск BCRX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCRX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCRXIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.90

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.33

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.72

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

9.95

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCRX vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCRX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCRX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCRXIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.90

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

1.26

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.90

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.65

-0.63

Корреляция

Корреляция между BCRX и IAU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCRX и IAU

Ни BCRX, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BCRX и IAU

Максимальная просадка BCRX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCRX и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

BCRXIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-45.14%

-52.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.24%

-19.18%

-25.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.10%

-20.93%

-58.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

-21.82%

-61.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.69%

-11.71%

-59.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.63%

-15.98%

-53.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.46%

5.23%

+22.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BCRX и IAU

BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что BCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCRXIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

10.44%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.26%

24.15%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.62%

27.64%

+22.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.41%

17.70%

+45.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.93%

15.83%

+57.10%