PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCRX с JAZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCRX с JAZZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCRX (BioCryst Pharmaceuticals, Inc.) and JAZZ (Jazz Pharmaceuticals plc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, BCRX returned 8.43%/yr vs 4.43%/yr for JAZZ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCRX и JAZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCRX показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у JAZZ с доходностью 41.21%. За последние 10 лет акции BCRX превзошли акции JAZZ по среднегодовой доходности: 8.43% против 4.43% соответственно.

BCRX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.20%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.17%
1 год
-23.28%
3 года*
0.44%
5 лет*
-12.26%
10 лет*
8.43%

JAZZ

1 день
3.95%
1 месяц
13.10%
С начала года
41.21%
6 месяцев
43.83%
1 год
119.33%
3 года*
22.77%
5 лет*
6.70%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCRX и JAZZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCRX
BioCryst Pharmaceuticals, Inc.		8.59%3.72%25.54%-47.82%-17.11%85.91%115.94%-57.25%64.36%-22.43%
JAZZ
Jazz Pharmaceuticals plc		41.21%38.04%0.12%-22.79%25.05%-22.81%10.56%20.43%-7.94%23.50%

Correlation

The correlation between BCRX and JAZZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2007 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCRX:

$2.05B

JAZZ:

$15.87B

EPS

BCRX:

-$2.03

JAZZ:

$0.47

Коэффициент P/S

BCRX:

2.15

JAZZ:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

BCRX:

$885.72M

JAZZ:

$4.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCRX:

$167.34M

JAZZ:

$2.97B

EBITDA (12 мес.)

BCRX:

-$374.88M

JAZZ:

$336.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BioCryst Pharmaceuticals, Inc.

Jazz Pharmaceuticals plc

Часто сравнивают с BCRX:
BCRX с VXRTBCRX с SPYBCRX с IAUBCRX с CHCIBCRX с CERS
Часто сравнивают с JAZZ:
JAZZ с BMRNJAZZ с SMGJAZZ с VOOJAZZ с CRSPJAZZ с SPYJAZZ с HDJAZZ с MKL

Доходность на риск

BCRX vs. JAZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCRX
Ранг доходности на риск BCRX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCRX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCRX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCRX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JAZZ
Ранг доходности на риск JAZZ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAZZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAZZ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAZZ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAZZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAZZ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCRX c JAZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCRXJAZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
3.24

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
4.81

-5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.61

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

10.51

-11.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

25.92

-26.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCRX vs. JAZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCRX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа JAZZ равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCRX и JAZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCRXJAZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

3.24

-3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.21

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.19

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BCRX и JAZZ

Максимальная просадка BCRX за все время составила -97.74%, примерно равная максимальной просадке JAZZ в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCRX и JAZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCRXJAZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-96.90%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-11.42%

-32.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-32.71%

-20.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.10%

-47.55%

-31.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

-52.10%

-31.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.43%

0.00%

-74.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.65%

-27.41%

-42.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.09%

4.62%

+23.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BCRX и JAZZ

BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что BCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCRXJAZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.23%

10.36%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

23.50%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.68%

37.03%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.15%

31.80%

+30.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.81%

32.78%

+40.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCRX и JAZZ

Ни BCRX, ни JAZZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCRX и JAZZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioCryst Pharmaceuticals, Inc. и Jazz Pharmaceuticals plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
156.41M
1.07B
(BCRX) Общая выручка
(JAZZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BCRX and JAZZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCRX has higher volatility (16.23%) compared to JAZZ (10.36%). In terms of maximum drawdown, BCRX dropped -97.74% vs JAZZ's -96.90%.

JAZZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCRX и JAZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор