Сравнение BCRX с CHCI
BCRX (BioCryst Pharmaceuticals, Inc.) and CHCI (Comstock Holding Companies, Inc.) are both stocks. BCRX operates in Biotechnology (Healthcare), while CHCI operates in Real Estate - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, BCRX returned 12.61%/yr vs 23.60%/yr for CHCI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCRX и CHCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCRX показывает доходность 19.36%, что значительно ниже, чем у CHCI с доходностью 29.60%. За последние 10 лет акции BCRX уступали акциям CHCI по среднегодовой доходности: 12.61% против 23.60% соответственно.
BCRX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- -6.05%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- -11.35%
- 10 лет*
- 12.61%
CHCI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 29.60%
- 6 месяцев
- 41.01%
- 1 год
- 50.60%
- 3 года*
- 58.81%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 23.60%
Сравнение доходности по годам BCRX и CHCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 19.36% | 3.72% | 25.54% | -47.82% | -17.11% | 85.91% | 115.94% | -57.25% | 64.36% | -22.43% |
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. | 29.60% | 43.81% | 82.32% | 4.28% | -12.37% | 53.00% | 62.02% | 16.46% | -1.18% | -5.56% |
Correlation
The correlation between BCRX and CHCI is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2004 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
BCRX:
$2.26B
CHCI:
$158.02M
BCRX:
-$2.03
CHCI:
$1.66
BCRX:
2.37
CHCI:
2.33
BCRX:
$885.72M
CHCI:
$67.67M
BCRX:
$167.34M
CHCI:
$15.13M
BCRX:
-$374.88M
CHCI:
$13.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCRX vs. CHCI — Ранг доходности на риск
BCRX
CHCI
Сравнение BCRX c CHCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) и Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCRX | CHCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.15 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2.16 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCRX и CHCI
Максимальная просадка BCRX за все время составила -97.74%, примерно равная максимальной просадке CHCI в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCRX и CHCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCRX | CHCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.74% | -99.80% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.16% | -44.23% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.85% | -47.93% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -47.93% | -31.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | -75.34% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.90% | -92.76% | +20.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.65% | -92.09% | +22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 23.54% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCRX и CHCI
Текущая волатильность для BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) составляет 12.10%, в то время как у Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) волатильность равна 16.55%. Это указывает на то, что BCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCRX | CHCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 16.55% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.51% | 42.83% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.89% | 65.48% | -20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.06% | 61.34% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.62% | 93.23% | -20.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCRX и CHCI
Ни BCRX, ни CHCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCRX и CHCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioCryst Pharmaceuticals, Inc. и Comstock Holding Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BCRX and CHCI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHCI has higher volatility (16.55%) compared to BCRX (12.10%). In terms of maximum drawdown, BCRX dropped -97.74% vs CHCI's -99.80%.
CHCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCRX и CHCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор