PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCRX с CHCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCRX с CHCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCRX (BioCryst Pharmaceuticals, Inc.) and CHCI (Comstock Holding Companies, Inc.) are both stocks. BCRX operates in Biotechnology (Healthcare), while CHCI operates in Real Estate - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, BCRX returned 8.65%/yr vs 24.06%/yr for CHCI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCRX и CHCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) и Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCRX показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у CHCI с доходностью 34.51%. За последние 10 лет акции BCRX уступали акциям CHCI по среднегодовой доходности: 8.65% против 24.06% соответственно.

BCRX

1 день
-1.08%
1 месяц
-10.33%
С начала года
5.77%
6 месяцев
5.10%
1 год
-26.27%
3 года*
-0.40%
5 лет*
-12.72%
10 лет*
8.65%

CHCI

1 день
-1.01%
1 месяц
0.71%
С начала года
34.51%
6 месяцев
15.86%
1 год
60.64%
3 года*
61.22%
5 лет*
19.74%
10 лет*
24.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCRX и CHCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCRX
BioCryst Pharmaceuticals, Inc.		5.77%3.72%25.54%-47.82%-17.11%85.91%115.94%-57.25%64.36%-22.43%
CHCI
Comstock Holding Companies, Inc.		34.51%43.81%82.32%4.28%-12.37%53.00%62.02%16.46%-1.18%-5.56%

Correlation

The correlation between BCRX and CHCI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2004 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCRX:

$2.00B

CHCI:

$164.01M

EPS

BCRX:

-$2.03

CHCI:

$1.66

Коэффициент P/S

BCRX:

2.10

CHCI:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

BCRX:

$885.72M

CHCI:

$67.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

BCRX:

$167.34M

CHCI:

$15.13M

EBITDA (12 мес.)

BCRX:

-$374.88M

CHCI:

$13.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BioCryst Pharmaceuticals, Inc.

Comstock Holding Companies, Inc.

Часто сравнивают с BCRX:
BCRX с JAZZBCRX с VXRTBCRX с SPYBCRX с IAUBCRX с CERS
Часто сравнивают с CHCI:
CHCI с UPROCHCI с JVACHCI с AXRCHCI с GDECHCI с CHNRCHCI с CYPHCHCI с GDMN

Доходность на риск

BCRX vs. CHCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCRX
Ранг доходности на риск BCRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCRX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCRX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CHCI
Ранг доходности на риск CHCI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCRX c CHCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) и Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCRXCHCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.94

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
1.65

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.38

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

2.64

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCRX vs. CHCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCRX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа CHCI равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCRX и CHCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCRXCHCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.94

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.32

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.07

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BCRX и CHCI

Максимальная просадка BCRX за все время составила -97.74%, примерно равная максимальной просадке CHCI в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCRX и CHCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCRXCHCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-99.80%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-44.23%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-47.93%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.10%

-50.35%

-28.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

-75.34%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.10%

-92.48%

+17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.65%

-92.10%

+22.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

23.08%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BCRX и CHCI

Текущая волатильность для BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) составляет 16.00%, в то время как у Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) волатильность равна 22.44%. Это указывает на то, что BCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCRXCHCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.00%

22.44%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.58%

42.41%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.80%

64.86%

-20.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.14%

61.63%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.82%

93.17%

-20.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCRX и CHCI

Ни BCRX, ни CHCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCRX и CHCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioCryst Pharmaceuticals, Inc. и Comstock Holding Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
156.41M
17.45M
(BCRX) Общая выручка
(CHCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BCRX and CHCI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHCI has higher volatility (22.44%) compared to BCRX (16.00%). In terms of maximum drawdown, BCRX dropped -97.74% vs CHCI's -99.80%.

CHCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCRX и CHCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор