Сравнение BCRIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BCRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BCRIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCRIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | -0.51% | 6.81% | 2.21% | 5.07% | -14.70% | -1.97% | 8.78% | 9.33% | -0.17% | 4.17% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BCRIX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BCRIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 1.60% против 13.92% соответственно.
BCRIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.60%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCRIX и WFSPX
BCRIX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BCRIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BCRIX
WFSPX
Сравнение BCRIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCRIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.47 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 7.15 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCRIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.70 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.13 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BCRIX и WFSPX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCRIX и WFSPX
Дивидендная доходность BCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | 4.26% | 4.59% | 4.53% | 3.41% | 1.85% | 2.49% | 6.25% | 3.75% | 3.07% | 2.81% | 3.21% | 2.93% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BCRIX и WFSPX
Максимальная просадка BCRIX за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCRIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCRIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -58.21% | +38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -12.11% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -24.51% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.21% | -33.74% | +13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -6.51% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -12.84% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.53% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCRIX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) составляет 1.46%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCRIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 5.17% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 9.44% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 18.21% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 16.88% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 18.00% | -12.96% |