Сравнение BCPL с USOI
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon, while USOI is a Oil & Gas fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. BCPL is actively managed, while USOI is passively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 27.94%
- С начала года
- 30.37%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCPL и USOI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.18% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 28.09% |
Correlation
The correlation between BCPL and USOI is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. USOI — Ранг доходности на риск
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOI
Сравнение BCPL c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPL | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPL и USOI
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки USOI в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -23.54% | +20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -16.06% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -7.70% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 24.95% | -20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 23.52% | -19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 23.52% | -19.52% |
Сравнение комиссий BCPL и USOI
BCPL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и USOI
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности USOI в 45.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 45.94% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
BCPL and USOI have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 45.94%, compared with 1.94% for BCPL.
BCPL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while USOI is Oil & Gas. They also come from different issuers: BNY Mellon and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор