Сравнение BCPL с USOI
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. BCPL is actively managed, while USOI is passively managed. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCPL и USOI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.67% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 44.25% |
Correlation
The correlation between BCPL and USOI is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. USOI — Ранг доходности на риск
BCPL
USOI
Сравнение BCPL c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPL | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.89 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BCPL и USOI
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -19.49% | +16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -5.06% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -7.20% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 22.46% | -18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 22.61% | -18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 22.61% | -18.59% |
Сравнение комиссий BCPL и USOI
BCPL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и USOI
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности USOI в 37.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
BCPL and USOI have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 1.56% for BCPL.
BCPL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while USOI is Commodities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор