Сравнение BCPL с UCO
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon, while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). BCPL is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- -30.80%
- С начала года
- 69.20%
- 6 месяцев
- 64.11%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам BCPL и UCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.96% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 62.72% |
Correlation
The correlation between BCPL and UCO is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. UCO — Ранг доходности на риск
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UCO
Сравнение BCPL c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPL | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPL и UCO
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -99.86% | +96.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -86.87% | +86.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -82.11% | +81.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 56.87% | -52.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 60.17% | -56.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 317.72% | -313.67% |
Сравнение комиссий BCPL и UCO
BCPL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и UCO
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCPL and UCO have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
BCPL has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for UCO.
BCPL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while UCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: BNY Mellon and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор