Сравнение BCPL с PDBC
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- 19.09%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение доходности по годам BCPL и PDBC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.96% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 16.37% |
Correlation
The correlation between BCPL and PDBC is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. PDBC — Ранг доходности на риск
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PDBC
Сравнение BCPL c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPL | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPL и PDBC
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -49.52% | +46.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -16.55% | +15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -23.14% | +22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и PDBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 18.57% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 19.18% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 17.78% | -13.73% |
Сравнение комиссий BCPL и PDBC
BCPL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и PDBC
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PDBC в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.22% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
BCPL and PDBC have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
PDBC has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.56% for BCPL.
BCPL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.58% for PDBC.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор