Сравнение BCPL с IUSB
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BCPL is actively managed, while IUSB is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и IUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам BCPL и IUSB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.96% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.78% |
Correlation
The correlation between BCPL and IUSB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. IUSB — Ранг доходности на риск
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUSB
Сравнение BCPL c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPL | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPL и IUSB
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и IUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -17.90% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.70% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -3.58% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и IUSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 3.60% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 5.80% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 5.04% | -0.99% |
Сравнение комиссий BCPL и IUSB
BCPL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и IUSB
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности IUSB в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.21% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BCPL and IUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for BCPL.
IUSB has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.56% for BCPL.
They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.06% for IUSB.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и IUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор