PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCPL с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCPL с IMTB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).

BCPL и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCPL - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 9 янв. 2026 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BCPL и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCPL и IMTB

2026 (YTD)
BCPL
BNY Mellon Core Plus ETF		-0.09%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		-0.20%

Доходность по периодам

BCPL

1 день
0.22%
1 месяц
-1.12%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTB

1 день
0.16%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
5.55%
3 года*
4.43%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Plus ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с BCPL:
BCPL с BNDSBCPL с CAAABCPL с BKCIBCPL с BKLCBCPL с BKGIBCPL с BKMCBCPL с BKHY
Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с IEIIMTB с FALNIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с TLT

Сравнение комиссий BCPL и IMTB

BCPL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.

BCPL
BNY Mellon Core Plus ETF
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

BCPL vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCPL
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCPL c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BCPL vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCPLIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.37

-0.46

Корреляция

Корреляция между BCPL и IMTB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPL и IMTB

Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IMTB в 4.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BCPL
BNY Mellon Core Plus ETF		0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.46%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%

Просадки

Сравнение просадок BCPL и IMTB

Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и IMTB.

Загрузка...

Показатели просадок

BCPLIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.95%

-18.15%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.64%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-4.18%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BCPL и IMTB

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCPLIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

4.39%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

6.24%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

5.19%

-0.95%