Сравнение BCPL с GSG
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. BCPL is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам BCPL и GSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.55% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.15% |
Correlation
The correlation between BCPL and GSG is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. GSG — Ранг доходности на риск
BCPL
GSG
Сравнение BCPL c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.09 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BCPL и GSG
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -89.62% | +86.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -56.95% | +55.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -63.71% | +62.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 22.95% | -18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 22.61% | -18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 22.03% | -17.99% |
Сравнение комиссий BCPL и GSG
BCPL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и GSG
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.57% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCPL and GSG have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
BCPL has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for GSG.
BCPL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор