Сравнение BCPL с BNO
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. BCPL is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. BCPL charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -25.93%
- С начала года
- 43.86%
- 6 месяцев
- 41.93%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам BCPL и BNO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.96% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 38.95% |
Correlation
The correlation between BCPL and BNO is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. BNO — Ранг доходности на риск
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение BCPL c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPL | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPL и BNO
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -87.06% | +84.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -32.25% | +31.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -40.10% | +39.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 41.20% | -37.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 35.70% | -31.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 36.70% | -32.65% |
Сравнение комиссий BCPL и BNO
BCPL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и BNO
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCPL and BNO have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
BCPL has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for BNO.
BCPL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: BNY Mellon and USCF Investments. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор