PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCPIX с PINCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCPIX с PINCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Putnam Income Fund (PINCX).

BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г..

Доходность

Сравнение доходности BCPIX и PINCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Putnam Income Fund (PINCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCPIX и PINCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		-0.32%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.34%5.77%6.65%-0.45%2.74%
PINCX
Putnam Income Fund		0.01%7.51%2.59%4.79%-12.96%-5.39%7.06%11.19%0.46%5.83%

Доходность по периодам

С начала года, BCPIX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PINCX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции BCPIX уступали акциям PINCX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.13% соответственно.

BCPIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.41%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.93%

PINCX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.37%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Putnam Income Fund

Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с JCPUXBCPIX с AAIIXBCPIX с GUGAXBCPIX с EINFXBCPIX с NPCTBCPIX с ARINXBCPIX с AMFIX
Часто сравнивают с PINCX:
PINCX с BNDPINCX с FAGIXPINCX с VOOPINCX с SSASXPINCX с TGLMXPINCX с GUGAXPINCX с PSDYX

Сравнение комиссий BCPIX и PINCX

BCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PINCX в 0.73%.

PINCX
Putnam Income Fund
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Доходность на риск

BCPIX vs. PINCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PINCX
Ранг доходности на риск PINCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCPIX c PINCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Putnam Income Fund (PINCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCPIXPINCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.14

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.74

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

5.58

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCPIX vs. PINCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCPIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PINCX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPIX и PINCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCPIXPINCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.14

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.09

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.76

-0.43

Корреляция

Корреляция между BCPIX и PINCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPIX и PINCX

Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PINCX в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.09%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%
PINCX
Putnam Income Fund		4.50%4.63%8.70%7.35%7.70%2.15%5.46%4.65%3.57%3.46%3.21%3.03%

Просадки

Сравнение просадок BCPIX и PINCX

Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки PINCX в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и PINCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCPIXPINCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-30.57%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.75%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-20.78%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.19%

-22.16%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-4.82%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-4.33%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.86%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BCPIX и PINCX

Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Putnam Income Fund (PINCX) имеют волатильность 1.43% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCPIXPINCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.45%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.41%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

4.22%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

6.18%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

5.26%

-1.10%