Сравнение ARINX с JCPUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Income Fund (ARINX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX).
ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ARINX и JCPUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARINX и JCPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | -0.10% | 7.87% | 8.93% | -0.05% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ARINX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у JCPUX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции ARINX уступали акциям JCPUX по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.55% соответственно.
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
JCPUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARINX и JCPUX
ARINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JCPUX в 0.38%.
Доходность на риск
ARINX vs. JCPUX — Ранг доходности на риск
ARINX
JCPUX
Сравнение ARINX c JCPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Income Fund (ARINX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARINX | JCPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.26 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.80 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.09 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 6.20 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARINX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.26 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.19 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.55 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.94 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между ARINX и JCPUX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARINX и JCPUX
Дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности JCPUX в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок ARINX и JCPUX
Максимальная просадка ARINX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARINX и JCPUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARINX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.42% | -16.81% | -80.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -2.61% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.42% | -16.81% | -80.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | -16.81% | -80.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.30% | -1.89% | -95.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -2.31% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.88% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARINX и JCPUX
Текущая волатильность для Archer Income Fund (ARINX) составляет 0.81%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что ARINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARINX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.60% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 2.47% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 4.22% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,971.76% | 5.66% | +1,966.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,394.31% | 4.62% | +1,389.69% |