Сравнение BCOSX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BCOSX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCOSX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | -0.21% | 7.22% | 2.26% | 6.60% | -13.09% | -1.23% | 8.59% | 9.69% | -0.74% | 4.47% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BCOSX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции BCOSX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.60% соответственно.
BCOSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.25%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOSX и GUGAX
BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
BCOSX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
BCOSX
GUGAX
Сравнение BCOSX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOSX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.98 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.80 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 6.66 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOSX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.02 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.08 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между BCOSX и GUGAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOSX и GUGAX
Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.83% | 3.75% | 3.68% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.27% | 2.49% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок BCOSX и GUGAX
Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCOSX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -38.57% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -3.08% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -20.53% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -23.06% | +4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -6.72% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -11.29% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.84% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOSX и GUGAX
Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCOSX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.00% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 1.84% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.03% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 6.57% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 5.44% | -0.80% |