PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOSX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOSX с EINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Elfun Income Fund (EINFX).

BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOSX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.21%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%-0.74%4.47%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции BCOSX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.45% соответственно.

BCOSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.98%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.25%

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DODIXBCOSX с DFIEXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с BCPIXEINFX с JCPUXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с AMFIXEINFX с SAVYXEINFX с PDBZX

Сравнение комиссий BCOSX и EINFX

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

BCOSX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOSX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOSXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.78

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.12

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.41

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

3.78

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOSX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа EINFX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOSXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.78

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.09

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.79

+0.24

Корреляция

Корреляция между BCOSX и EINFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и EINFX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.83%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и EINFX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOSXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-19.78%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-3.07%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-19.78%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

-19.78%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-5.73%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.57%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.15%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и EINFX

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 1.50%, в то время как у Elfun Income Fund (EINFX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOSXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.62%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.76%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

4.85%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

6.47%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

5.22%

-0.58%