PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOSX с BTMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOSX с BTMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX).

BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BTMSX управляется Baird. Фонд был запущен 30 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и BTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOSX и BTMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.21%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%-0.74%4.47%
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		0.26%4.46%2.98%3.90%-4.01%0.59%2.90%3.81%1.34%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BTMSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BCOSX превзошли акции BTMSX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.79% соответственно.

BCOSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.98%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.25%

BTMSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.60%
3 года*
3.40%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

Baird Short-Term Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DODIXBCOSX с DFIEXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFX
Часто сравнивают с BTMSX:
BTMSX с SWPPXBTMSX с FMNDXBTMSX с BMDSXBTMSX с BIMSXBTMSX с BUBSXBTMSX с BATVXBTMSX с BMN

Сравнение комиссий BCOSX и BTMSX

И BCOSX, и BTMSX имеют комиссию равную 0.55%.

BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BCOSX vs. BTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BTMSX
Ранг доходности на риск BTMSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOSX c BTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOSXBTMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.07

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.79

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.71

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.12

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

9.66

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOSX vs. BTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа BTMSX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и BTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOSXBTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.07

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.93

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.98

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.00

+0.02

Корреляция

Корреляция между BCOSX и BTMSX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и BTMSX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности BTMSX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.83%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		3.05%3.05%2.93%2.48%1.36%0.88%1.30%1.66%1.53%1.43%1.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и BTMSX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки BTMSX в -6.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и BTMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOSXBTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-6.51%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-1.89%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-6.51%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

-6.51%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.95%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.42%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и BTMSX

Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOSXBTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.49%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

0.74%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

1.86%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

1.71%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

1.84%

+2.80%