PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOR с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с USDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. BCOR is passively managed, while USDX is actively managed. Over the past year, BCOR returned -15.79% vs 5.97% for USDX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.79%.

BCOR

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-10.62%
1 год
-15.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и USDX

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-2.32%4.14%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.79%4.71%

Correlation

The correlation between BCOR and USDX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов BCOR и USDX

Секторы
BCOR
USDX

Технологии

34.3%

-

Потребительский циклический сектор

32.9%

-

Финансовые услуги

22.8%
84.7%

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Промышленность

0.9%

-

Энергетика

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BCOR
34.3%
USDX

-

Потребительский циклический сектор

BCOR
32.9%
USDX

-

Финансовые услуги

BCOR
22.8%
USDX
84.7%

Коммуникационные услуги

BCOR
8.3%
USDX

-

Промышленность

BCOR
0.9%
USDX

-

Энергетика

BCOR
0.5%
USDX

-

Коммунальные услуги

BCOR
0.2%
USDX

-

Здравоохранение

BCOR
0.2%
USDX

-

Сырьевые материалы

BCOR

-

USDX

-

Потребительский защитный сектор

BCOR

-

USDX

-

Недвижимость

BCOR

-

USDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с DECOBCOR с HBTCBCOR с GLNKBCOR с MNRSBCOR с NODEBCOR с QBF
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

BCOR vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 66
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCORUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
3.11

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
4.82

-5.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.77

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

6.40

-6.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

43.95

-44.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOR vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCORUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

3.11

-3.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

3.96

-3.92

Просадки

Сравнение просадок BCOR и USDX

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-0.94%

-42.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-0.94%

-42.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-0.64%

-30.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-0.06%

-18.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.20%

0.14%

+23.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и USDX

Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

0.98%

+9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

1.73%

+29.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.05%

1.93%

+39.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.85%

1.68%

+41.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.85%

1.68%

+41.17%

Сравнение комиссий BCOR и USDX

BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и USDX

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности USDX в 5.90%

ПозицияTTM20252024
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.18%3.10%0.00%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.90%5.88%4.60%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and USDX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOR has higher volatility (10.28%) compared to USDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, USDX leads with 5.97% vs -15.79% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USDX has performed better with a 5.97% return vs -15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 3.18% for BCOR.

BCOR is categorized as Blockchain, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор