PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCOR с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с USDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. BCOR is passively managed, while USDX is actively managed. Over the past year, BCOR returned -33.97% vs 6.06% for USDX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.42%.

BCOR

1 день
-3.11%
1 месяц
-8.77%
6 месяцев
-20.29%
С начала года
-11.86%
1 год
-33.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
2.19%
С начала года
2.42%
1 год
6.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и USDX

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-11.86%5.68%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		2.42%4.89%

Correlation

The correlation between BCOR and USDX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с MNRSBCOR с HBTCBCOR с DECOBCOR с QBFBCOR с NODEBCOR с GLNK
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с USDUUSDX с EUR=XUSDX с EVLN

Доходность на риск

BCOR vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCORUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.94

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
4.63

-5.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.71

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

6.49

-7.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

41.04

-42.35

BCOR vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOR и USDX

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-0.94%

-42.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-0.94%

-42.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.66%

-0.22%

-37.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.70%

-0.07%

-19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.06%

0.15%

+25.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и USDX

Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

0.73%

+10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

1.95%

+31.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.11%

2.07%

+40.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.27%

1.75%

+41.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.27%

1.75%

+41.52%

Сравнение комиссий BCOR и USDX

BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и USDX

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности USDX в 6.88%

ПозицияTTM20252024
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.58%3.10%0.00%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		6.88%5.88%4.60%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and USDX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOR has higher volatility (11.25%) compared to USDX (0.73%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, USDX leads with 6.06% vs -33.97% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.06% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 3.58% for BCOR.

BCOR is categorized as Blockchain, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор