Сравнение BCOR с OBTC
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC). Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -28.50% vs -37.80% for OBTC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -12.46%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -31.72%.
BCOR
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -12.46%
- 6 месяцев
- -17.17%
- 1 год
- -28.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -31.72%
- 6 месяцев
- -31.43%
- 1 год
- -37.80%
- 3 года*
- 39.92%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -12.46% | 5.68% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -31.72% | -0.31% |
Correlation
The correlation between BCOR and OBTC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between BCOR and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. OBTC — Ранг доходности на риск
BCOR
OBTC
Сравнение BCOR c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.78 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.39 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и OBTC
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -94.50% | +51.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -48.55% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.08% | -65.90% | +27.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -69.52% | +50.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.44% | 27.27% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и OBTC
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеют волатильность 13.76% и 13.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 13.23% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.05% | 34.90% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 45.00% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.49% | 57.32% | -13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.49% | 76.85% | -33.36% |
Сравнение комиссий BCOR и OBTC
BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и OBTC
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.60% | 3.10% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and OBTC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (13.76%) compared to OBTC (13.23%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, BCOR leads with -28.50% vs -37.80% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -28.50% return vs -37.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.
BCOR has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for OBTC.
BCOR is categorized as Blockchain, while OBTC is Cryptocurrency. BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while OBTC tracks Bitcoin (BTC). They also come from different issuers: Grayscale and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.49% for OBTC.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор