Сравнение BCOR с OBTC
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC). Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -17.33% vs -28.83% for OBTC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -25.45%.
BCOR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -2.23% | 4.14% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | 0.05% |
Correlation
The correlation between BCOR and OBTC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.75 |
The correlation between BCOR and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. OBTC — Ранг доходности на риск
BCOR
OBTC
Сравнение BCOR c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOR | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.64 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.15 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOR | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.65 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.21 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BCOR и OBTC
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -94.50% | +51.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -45.41% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.84% | -62.77% | +31.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -69.63% | +51.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | 25.06% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и OBTC
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Osprey Bitcoin Trust (OBTC) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 9.55% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 34.48% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 44.27% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 58.11% | -15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.93% | 71.56% | -28.63% |
Сравнение комиссий BCOR и OBTC
BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и OBTC
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.17% | 3.10% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and OBTC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (10.49%) compared to OBTC (9.55%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, BCOR leads with -17.33% vs -28.83% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -17.33% return vs -28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.
BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for OBTC.
BCOR is categorized as Blockchain, while OBTC is Cryptocurrency. BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while OBTC tracks Bitcoin (BTC). They also come from different issuers: Grayscale and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.49% for OBTC.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор