PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOR с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с FDIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both Blockchain funds - BCOR tracks the Indxx Bitcoin Adopters Index while FDIG tracks the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -17.33% vs 50.23% for FDIG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 19.73%.

BCOR

1 день
-2.77%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-9.89%
1 год
-17.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIG

1 день
-2.69%
1 месяц
10.27%
С начала года
19.73%
6 месяцев
6.20%
1 год
50.23%
3 года*
40.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и FDIG

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-2.23%4.14%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		19.73%50.95%

Correlation

The correlation between BCOR and FDIG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

0.85

The correlation between BCOR and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCOR и FDIG

Секторы
BCOR
FDIG

Технологии

34.3%
39.5%

Потребительский циклический сектор

32.9%
0.5%

Финансовые услуги

22.8%
56.6%

Коммуникационные услуги

8.3%
0.9%

Промышленность

0.9%
1.7%

Энергетика

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.2%
0.8%

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BCOR
34.3%
FDIG
39.5%

Потребительский циклический сектор

BCOR
32.9%
FDIG
0.5%

Финансовые услуги

BCOR
22.8%
FDIG
56.6%

Коммуникационные услуги

BCOR
8.3%
FDIG
0.9%

Промышленность

BCOR
0.9%
FDIG
1.7%

Энергетика

BCOR
0.5%
FDIG

-

Коммунальные услуги

BCOR
0.2%
FDIG
0.8%

Здравоохранение

BCOR
0.2%
FDIG

-

Сырьевые материалы

BCOR

-

FDIG

-

Потребительский защитный сектор

BCOR

-

FDIG

-

Недвижимость

BCOR

-

FDIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с DECOBCOR с HBTCBCOR с GLNKBCOR с MNRSBCOR с NODEBCOR с QBF
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT

Доходность на риск

BCOR vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 66
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCORFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.02

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.59

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.08

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

2.09

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOR vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FDIG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCORFDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.02

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.30

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BCOR и FDIG

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки FDIG в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-58.32%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-46.69%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.84%

-20.70%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-26.16%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.12%

24.11%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и FDIG

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 10.49%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

12.92%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

35.95%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.24%

49.60%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

60.81%

-17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.93%

60.81%

-17.88%

Сравнение комиссий BCOR и FDIG

BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и FDIG

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FDIG в 1.03%

ПозицияTTM202520242023
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.17%3.10%0.00%0.00%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and FDIG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIG has higher volatility (12.92%) compared to BCOR (10.49%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs FDIG's -58.32%.

On 1-year performance, FDIG leads with 50.23% vs -17.33% for BCOR. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 50.23% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.

BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.03% for FDIG.

BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. They also come from different issuers: Grayscale and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.39% for FDIG.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор