PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCOR с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с FDIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both Blockchain funds - BCOR tracks the Indxx Bitcoin Adopters Index while FDIG tracks the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -33.97% vs 5.30% for FDIG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 5.72%.

BCOR

1 день
-3.11%
1 месяц
-8.77%
6 месяцев
-20.29%
С начала года
-11.86%
1 год
-33.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIG

1 день
-4.07%
1 месяц
-11.52%
6 месяцев
-6.24%
С начала года
5.72%
1 год
5.30%
3 года*
19.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и FDIG

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-11.86%5.68%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		5.72%47.13%

Correlation

The correlation between BCOR and FDIG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.84

The correlation between BCOR and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCOR и FDIG

Секторы
BCOR
FDIG

Технологии

32.2%
38.2%

Потребительский циклический сектор

31.9%
1.6%

Финансовые услуги

26.8%
55.6%

Коммуникационные услуги

7.4%
0.7%

Промышленность

0.9%
3.1%

Энергетика

0.4%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.2%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BCOR
32.2%
FDIG
38.2%

Потребительский циклический сектор

BCOR
31.9%
FDIG
1.6%

Финансовые услуги

BCOR
26.8%
FDIG
55.6%

Коммуникационные услуги

BCOR
7.4%
FDIG
0.7%

Промышленность

BCOR
0.9%
FDIG
3.1%

Энергетика

BCOR
0.4%
FDIG

-

Здравоохранение

BCOR
0.2%
FDIG

-

Коммунальные услуги

BCOR
0.2%
FDIG
0.9%

Сырьевые материалы

BCOR

-

FDIG

-

Потребительский защитный сектор

BCOR

-

FDIG

-

Недвижимость

BCOR

-

FDIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с MNRSBCOR с HBTCBCOR с DECOBCOR с QBFBCOR с NODEBCOR с GLNK
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с FCLD

Доходность на риск

BCOR vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCORFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
0.11

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
0.51

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.06

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.11

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

0.21

-1.51

BCOR vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа FDIG равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOR и FDIG

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки FDIG в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-61.35%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-46.69%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.66%

-29.98%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.70%

-27.48%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.06%

25.61%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и FDIG

Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

10.32%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

36.70%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.11%

50.42%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.27%

60.64%

-17.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.27%

60.64%

-17.37%

Сравнение комиссий BCOR и FDIG

BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и FDIG

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FDIG в 1.54%

ПозицияTTM202520242023
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.58%3.10%0.00%0.00%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.54%1.14%1.17%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and FDIG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOR has higher volatility (11.25%) compared to FDIG (10.32%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs FDIG's -61.35%.

On 1-year performance, FDIG leads with 5.30% vs -33.97% for BCOR. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDIG has been the lower-risk option at 10.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 5.30% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.

BCOR has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.54% for FDIG.

BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. They also come from different issuers: Grayscale and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.39% for FDIG.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор