PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOR с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с FDIG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both Blockchain funds - BCOR tracks the Indxx Bitcoin Adopters Index while FDIG tracks the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -28.50% vs 31.51% for FDIG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 13.52%.

BCOR

1 день
-4.07%
1 месяц
-14.63%
С начала года
-12.46%
6 месяцев
-17.17%
1 год
-28.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIG

1 день
-3.39%
1 месяц
-2.75%
С начала года
13.52%
6 месяцев
7.36%
1 год
31.51%
3 года*
34.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и FDIG

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-12.46%5.68%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		13.52%47.13%

Correlation

The correlation between BCOR and FDIG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.85

The correlation between BCOR and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCOR и FDIG

Секторы
BCOR
FDIG

Технологии

32.2%
39.0%

Потребительский циклический сектор

31.9%
0.4%

Финансовые услуги

26.8%
56.8%

Коммуникационные услуги

7.4%
0.7%

Промышленность

0.9%
1.5%

Энергетика

0.4%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.2%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BCOR
32.2%
FDIG
39.0%

Потребительский циклический сектор

BCOR
31.9%
FDIG
0.4%

Финансовые услуги

BCOR
26.8%
FDIG
56.8%

Коммуникационные услуги

BCOR
7.4%
FDIG
0.7%

Промышленность

BCOR
0.9%
FDIG
1.5%

Энергетика

BCOR
0.4%
FDIG

-

Здравоохранение

BCOR
0.2%
FDIG

-

Коммунальные услуги

BCOR
0.2%
FDIG
1.6%

Сырьевые материалы

BCOR

-

FDIG

-

Потребительский защитный сектор

BCOR

-

FDIG

-

Недвижимость

BCOR

-

FDIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с DECOBCOR с MNRSBCOR с HBTCBCOR с NODEBCOR с GLNKBCOR с QBF
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT

Доходность на риск

BCOR vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCORFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.63

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
1.16

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.68

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

1.28

-2.44

BCOR vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FDIG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOR и FDIG

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки FDIG в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-61.35%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-46.69%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.08%

-24.82%

-13.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-27.48%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.44%

24.74%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и FDIG

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 13.76%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.76%

16.04%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.05%

36.85%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

50.78%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

60.91%

-17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.49%

60.91%

-17.42%

Сравнение комиссий BCOR и FDIG

BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и FDIG

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FDIG в 1.44%

ПозицияTTM202520242023
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.60%3.10%0.00%0.00%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.44%1.14%1.17%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and FDIG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIG has higher volatility (16.04%) compared to BCOR (13.76%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs FDIG's -61.35%.

On 1-year performance, FDIG leads with 31.51% vs -28.50% for BCOR. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 13.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 31.51% return vs -28.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.

BCOR has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.44% for FDIG.

BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. They also come from different issuers: Grayscale and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.39% for FDIG.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор