PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOIX с VEIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOIX с VEIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCOIX (Baird Core Plus Bond Fund) and VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BCOIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Baird, while VEIRX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BCOIX returned 2.41%/yr vs 11.90%/yr for VEIRX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. BCOIX charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for VEIRX.

Доходность

Сравнение доходности BCOIX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOIX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции BCOIX уступали акциям VEIRX по среднегодовой доходности: 2.41% против 11.90% соответственно.

BCOIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.82%
3 года*
4.83%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.41%

VEIRX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.37%
1 год
23.25%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOIX и VEIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		0.25%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		9.19%17.25%14.91%7.76%-0.08%25.49%3.08%25.34%-5.68%17.68%

Correlation

The correlation between BCOIX and VEIRX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

-0.16

The correlation between BCOIX and VEIRX shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBTIXBCOIX с RGHYXBCOIX с VBilxBCOIX с CGMS
Часто сравнивают с VEIRX:
VEIRX с SCHDVEIRX с VFIAXVEIRX с VOOVEIRX с VWENXVEIRX с VWIAXVEIRX с VDADXVEIRX с VDIGX

Доходность на риск

BCOIX vs. VEIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VEIRX
Ранг доходности на риск VEIRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOIX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOIXVEIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.25

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.20

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.23

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

12.06

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOIX vs. VEIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа VEIRX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOIX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOIXVEIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.25

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.79

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.51

+0.56

Просадки

Сравнение просадок BCOIX и VEIRX

Максимальная просадка BCOIX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOIX и VEIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOIXVEIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-54.02%

+35.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-7.13%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.61%

-13.36%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-15.12%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-35.26%

+17.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.49%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-6.50%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.91%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOIX и VEIRX

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что BCOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOIXVEIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

2.70%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

7.62%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

10.27%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

13.92%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

16.30%

-11.63%

Сравнение комиссий BCOIX и VEIRX

BCOIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOIX и VEIRX

Дивидендная доходность BCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности VEIRX в 10.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.36%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		10.17%11.03%9.83%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.04%3.87%6.48%

Часто задаваемые вопросы

BCOIX and VEIRX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEIRX has higher volatility (2.70%) compared to BCOIX (1.30%). In terms of maximum drawdown, BCOIX dropped -18.13% vs VEIRX's -54.02%.

VEIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOIX и VEIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор