PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOIX с BFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOIX с BFFAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX).

BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOIX и BFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOIX и BFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.16%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.36%
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		-0.53%7.54%1.54%4.39%-13.00%-0.97%11.12%8.17%0.22%3.07%

Доходность по периодам

С начала года, BCOIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у BFFAX с доходностью -0.53%.

BCOIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.37%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.54%

BFFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.81%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND
Часто сравнивают с BFFAX:
BFFAX с GSLCBFFAX с AGGBFFAX с TAUSXBFFAX с FTBFXBFFAX с LQDBFFAX с ^GSPCBFFAX с TIP

Сравнение комиссий BCOIX и BFFAX

BCOIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BFFAX в 0.20%.

BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Доходность на риск

BCOIX vs. BFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BFFAX
Ранг доходности на риск BFFAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOIX c BFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOIXBFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.86

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.36

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

3.87

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOIX vs. BFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFFAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOIX и BFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOIXBFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.86

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.43

+0.65

Корреляция

Корреляция между BCOIX и BFFAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOIX и BFFAX

Дивидендная доходность BCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BFFAX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.30%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.12%4.48%4.67%3.28%2.46%1.98%5.38%3.80%2.72%2.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCOIX и BFFAX

Максимальная просадка BCOIX за все время составила -18.13%, примерно равная максимальной просадке BFFAX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOIX и BFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOIXBFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-17.74%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.94%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-17.74%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.32%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-4.74%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.03%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOIX и BFFAX

Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что BCOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOIXBFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.49%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.48%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

4.37%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

5.92%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

5.00%

-0.34%