Сравнение BCOIX с BFFAX
BCOIX (Baird Core Plus Bond Fund) and BFFAX (American Funds The Bond Fund of America Class F-3) are both mutual funds - BCOIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Baird, while BFFAX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds. Over the past 5 years, BCOIX returned 0.67%/yr vs -0.10%/yr for BFFAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BCOIX charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for BFFAX.
Доходность
Сравнение доходности BCOIX и BFFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOIX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у BFFAX с доходностью -0.20%.
BCOIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.37%
BFFAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOIX и BFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 0.44% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.27% |
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | -0.20% | 7.54% | 1.54% | 4.39% | -13.00% | -0.97% | 11.12% | 8.17% | 0.22% | 3.07% |
Correlation
The correlation between BCOIX and BFFAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between BCOIX and BFFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOIX vs. BFFAX — Ранг доходности на риск
BCOIX
BFFAX
Сравнение BCOIX c BFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOIX | BFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.40 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 3.90 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOIX и BFFAX
Максимальная просадка BCOIX за все время составила -18.13%, примерно равная максимальной просадке BFFAX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOIX и BFFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOIX | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -17.74% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -3.08% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.61% | -6.10% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -17.74% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -2.00% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -4.67% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.10% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOIX и BFFAX
Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) составляет 1.03%, в то время как у American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что BCOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOIX | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.20% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.93% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 3.93% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 5.97% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 4.99% | -0.31% |
Сравнение комиссий BCOIX и BFFAX
BCOIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BFFAX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOIX и BFFAX
Дивидендная доходность BCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности BFFAX в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.35% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | 4.52% | 4.48% | 4.67% | 3.28% | 2.46% | 1.98% | 5.38% | 3.80% | 2.72% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BCOIX and BFFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BFFAX has higher volatility (1.20%) compared to BCOIX (1.03%). In terms of maximum drawdown, BCOIX dropped -18.13% vs BFFAX's -17.74%.
BCOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOIX и BFFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор