PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCMXY с BCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCMXY с BCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCMXY (Bank of Communications Co Ltd ADR) and BCS (Barclays PLC) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BCMXY returned 11.05%/yr vs 16.82%/yr for BCS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCMXY и BCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Communications Co Ltd ADR (BCMXY) и Barclays PLC (BCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCMXY показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у BCS с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции BCMXY уступали акциям BCS по среднегодовой доходности: 11.05% против 16.82% соответственно.

BCMXY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.45%
6 месяцев
0.43%
С начала года
-8.04%
1 год
-9.30%
3 года*
20.95%
5 лет*
15.07%
10 лет*
11.05%

BCS

1 день
-0.42%
1 месяц
8.66%
6 месяцев
10.30%
С начала года
12.25%
1 год
53.77%
3 года*
56.01%
5 лет*
29.71%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCMXY и BCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCMXY
Bank of Communications Co Ltd ADR		-8.04%26.01%39.70%24.72%-2.51%21.17%-21.29%6.30%2.16%15.80%
BCS
Barclays PLC		12.25%96.49%76.26%6.01%-21.90%31.71%-12.84%31.90%-29.25%0.44%

Correlation

The correlation between BCMXY and BCS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2010 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCMXY:

$67.62B

BCS:

$95.18B

EPS

BCMXY:

CN¥28.03

BCS:

£2.07

Коэффициент P/E

BCMXY:

4.97

BCS:

10.08

Коэффициент P/S

BCMXY:

0.95

BCS:

2.53

Коэффициент P/B

BCMXY:

0.39

BCS:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

BCMXY:

CN¥505.90B

BCS:

£28.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCMXY:

CN¥257.77B

BCS:

£26.96B

EBITDA (12 мес.)

BCMXY:

CN¥122.31B

BCS:

£9.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Communications Co Ltd ADR

Barclays PLC

Часто сравнивают с BCMXY:
BCMXY с MITSY
Часто сравнивают с BCS:
BCS с HSBCBCS с UBSBCS с INDEXBCS с DBBCS с LYGBCS с BACBCS с SDS

Доходность на риск

BCMXY vs. BCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCMXY
Ранг доходности на риск BCMXY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCMXY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCMXY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCMXY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCMXY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCMXY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BCS
Ранг доходности на риск BCS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCMXY c BCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Communications Co Ltd ADR (BCMXY) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCMXYBCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.82

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.47

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.06

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

5.82

-6.63

BCMXY vs. BCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCMXY на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа BCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCMXY и BCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCMXY и BCS

Максимальная просадка BCMXY за все время составила -51.86%, что меньше максимальной просадки BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCMXY и BCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCMXYBCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-94.36%

+42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.91%

-26.20%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-26.20%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-48.14%

+23.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-66.10%

+30.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-16.52%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.40%

-38.38%

+15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.56%

9.26%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BCMXY и BCS

Bank of Communications Co Ltd ADR (BCMXY) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с Barclays PLC (BCS) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что BCMXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCMXYBCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.64%

8.57%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.68%

25.00%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.76%

29.69%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

34.05%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.24%

36.33%

-3.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCMXY и BCS

Дивидендная доходность BCMXY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности BCS в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCMXY
Bank of Communications Co Ltd ADR		5.70%8.03%6.46%8.44%9.89%7.16%8.48%5.20%5.44%10.32%13.74%6.17%
BCS
Barclays PLC		1.65%1.70%3.13%4.86%4.18%1.61%3.91%3.68%3.21%1.37%2.26%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCMXY и BCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Communications Co Ltd ADR и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
126.17B
8.16B
(BCMXY) Общая выручка
(BCS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BCMXY значения в CNY, BCS значения в GBP

Сравнение рентабельности BCMXY и BCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of Communications Co Ltd ADR и Barclays PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
55.0%
100.0%
Активы портфеля
BCMXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Communications Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 69.36B при выручке в 126.17B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

BCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BCMXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Communications Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 29.92B при выручке в 126.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

BCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

BCMXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Communications Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 26.16B при выручке в 126.17B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

BCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.

Часто задаваемые вопросы

BCMXY and BCS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCMXY has higher volatility (15.64%) compared to BCS (8.57%). In terms of maximum drawdown, BCMXY dropped -51.86% vs BCS's -94.36%.

BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCMXY и BCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор