Сравнение BCMXY с BCS
BCMXY (Bank of Communications Co Ltd ADR) and BCS (Barclays PLC) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BCMXY returned 12.78%/yr vs 12.30%/yr for BCS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCMXY и BCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCMXY показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у BCS с доходностью -1.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCMXY имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции BCS немного отстают с 12.30%.
BCMXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -11.65%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 12.78%
BCS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 40.02%
- 3 года*
- 51.43%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам BCMXY и BCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCMXY Bank of Communications Co Ltd ADR | -6.49% | 26.01% | 39.70% | 24.72% | -2.51% | 21.17% | -21.29% | 6.30% | 2.16% | 15.80% |
BCS Barclays PLC | -1.82% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
Correlation
The correlation between BCMXY and BCS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2010 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
BCMXY:
$75.35B
BCS:
$84.73B
BCMXY:
$28.98
BCS:
$2.06
BCMXY:
0.75
BCS:
12.00
BCMXY:
0.14
BCS:
3.02
BCMXY:
0.06
BCS:
1.11
BCMXY:
$505.90B
BCS:
$28.57B
BCMXY:
$257.77B
BCS:
$26.96B
BCMXY:
$122.31B
BCS:
$9.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCMXY vs. BCS — Ранг доходности на риск
BCMXY
BCS
Сравнение BCMXY c BCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Communications Co Ltd ADR (BCMXY) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCMXY | BCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.53 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 4.41 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCMXY | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.39 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BCMXY и BCS
Максимальная просадка BCMXY за все время составила -51.86%, что меньше максимальной просадки BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCMXY и BCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCMXY | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -94.36% | +42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -26.20% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -26.20% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -48.14% | +23.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | -66.10% | +30.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -26.99% | +13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -38.43% | +15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.78% | 9.10% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCMXY и BCS
Bank of Communications Co Ltd ADR (BCMXY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Barclays PLC (BCS) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что BCMXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCMXY | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 10.68% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.63% | 23.30% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.66% | 28.85% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 33.97% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.74% | 37.72% | -4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCMXY и BCS
Дивидендная доходность BCMXY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности BCS в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCMXY Bank of Communications Co Ltd ADR | 2.56% | 8.03% | 6.46% | 8.44% | 9.89% | 7.16% | 8.48% | 5.20% | 5.44% | 10.32% | 13.74% | 6.17% |
BCS Barclays PLC | 1.89% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCMXY и BCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Communications Co Ltd ADR и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCMXY и BCS
BCMXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Communications Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 69.36B при выручке в 126.17B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BCMXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Communications Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 29.92B при выручке в 126.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
BCMXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Communications Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 26.16B при выручке в 126.17B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
Часто задаваемые вопросы
BCMXY and BCS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCMXY has higher volatility (17.16%) compared to BCS (10.68%). In terms of maximum drawdown, BCMXY dropped -51.86% vs BCS's -94.36%.
BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCMXY и BCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор