Сравнение BCMXY с MITSY
BCMXY (Bank of Communications Co Ltd ADR) and MITSY (Mitsui & Company Ltd) are both stocks. BCMXY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MITSY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, BCMXY returned 11.05%/yr vs 17.91%/yr for MITSY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCMXY и MITSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCMXY показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у MITSY с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции BCMXY уступали акциям MITSY по среднегодовой доходности: 11.05% против 17.91% соответственно.
BCMXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- 0.43%
- С начала года
- -8.04%
- 1 год
- -9.30%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 11.05%
MITSY
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -10.00%
- С начала года
- -0.60%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 21.29%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам BCMXY и MITSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCMXY Bank of Communications Co Ltd ADR | -8.04% | 26.01% | 39.70% | 24.72% | -2.51% | 21.17% | -21.29% | 6.30% | 2.16% | 15.80% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | -0.60% | 43.31% | 13.10% | 28.00% | 23.12% | 28.70% | 4.06% | 14.13% | -4.90% | 20.93% |
Correlation
The correlation between BCMXY and MITSY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between BCMXY and MITSY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCMXY:
$67.62B
MITSY:
$82.54B
BCMXY:
CN¥28.03
MITSY:
¥5.90K
BCMXY:
4.97
MITSY:
16.04
BCMXY:
0.95
MITSY:
0.96
BCMXY:
0.39
MITSY:
1.53
BCMXY:
CN¥505.90B
MITSY:
¥14.19T
BCMXY:
CN¥257.77B
MITSY:
¥1.35T
BCMXY:
CN¥122.31B
MITSY:
¥1.01T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCMXY vs. MITSY — Ранг доходности на риск
BCMXY
MITSY
Сравнение BCMXY c MITSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Communications Co Ltd ADR (BCMXY) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCMXY | MITSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.37 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 4.10 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCMXY и MITSY
Максимальная просадка BCMXY за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки MITSY в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCMXY и MITSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCMXY | MITSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -44.45% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -32.95% | +13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -33.95% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -33.95% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | -33.95% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -28.48% | +13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.40% | -16.15% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 10.98% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCMXY и MITSY
Bank of Communications Co Ltd ADR (BCMXY) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с Mitsui & Company Ltd (MITSY) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что BCMXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCMXY | MITSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.64% | 8.25% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.68% | 24.78% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 31.13% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.64% | 29.77% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.24% | 26.81% | +6.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCMXY и MITSY
Дивидендная доходность BCMXY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как MITSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCMXY Bank of Communications Co Ltd ADR | 5.70% | 8.03% | 6.46% | 8.44% | 9.89% | 7.16% | 8.48% | 5.20% | 5.44% | 10.32% | 13.74% | 6.17% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 0.00% | 1.17% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 3.82% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCMXY и MITSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Communications Co Ltd ADR и Mitsui & Company Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCMXY и MITSY
BCMXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Communications Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 69.36B при выручке в 126.17B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
MITSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 368.30B при выручке в 3.71T, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
BCMXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Communications Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 29.92B при выручке в 126.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
MITSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 106.13B при выручке в 3.71T, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
BCMXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Communications Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 26.16B при выручке в 126.17B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
MITSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 226.10B при выручке в 3.71T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
BCMXY and MITSY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCMXY has higher volatility (15.64%) compared to MITSY (8.25%). In terms of maximum drawdown, BCMXY dropped -51.86% vs MITSY's -44.45%.
MITSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCMXY и MITSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор