Сравнение BCLO с PAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).
BCLO и PAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BCLO и PAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCLO и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | -0.13% | 5.43% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 4.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 1.03%.
BCLO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCLO и PAAA
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Доходность на риск
BCLO vs. PAAA — Ранг доходности на риск
BCLO
PAAA
Сравнение BCLO c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCLO | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 4.00 | -2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 4.83 | -3.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.92 | -1.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 5.20 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 43.22 | -35.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCLO | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 4.00 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 6.65 | -5.65 |
Корреляция
Корреляция между BCLO и PAAA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и PAAA
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности PAAA в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.87% | 6.45% | 0.00% | 0.00% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок BCLO и PAAA
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и PAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCLO | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -1.04% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -1.04% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | 0.00% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.02% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.12% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и PAAA
iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что BCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCLO | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.21% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 0.39% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 1.33% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 1.00% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 1.00% | +3.58% |