Сравнение BCLO с NCLO
BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) and NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) are both CLO funds - BCLO tracks the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index while NCLO tracks the JP Morgan CLO A Index. Both are passively managed. Over the past year, BCLO returned 6.72% vs 5.90% for NCLO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BCLO charges 0.45%/yr vs 0.26%/yr for NCLO.
Доходность
Сравнение доходности BCLO и NCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у NCLO с доходностью 1.96%.
BCLO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCLO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCLO и NCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 2.79% | 5.43% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 1.96% | 5.54% |
Correlation
The correlation between BCLO and NCLO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.08 |
The correlation between BCLO and NCLO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCLO vs. NCLO — Ранг доходности на риск
BCLO
NCLO
Сравнение BCLO c NCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCLO | NCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.46 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.94 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 12.85 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCLO | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 1.63 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.59 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BCLO и NCLO
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и NCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCLO | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -3.05% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -3.05% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.20% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.46% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и NCLO
Текущая волатильность для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) составляет 0.48%, в то время как у Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что BCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCLO | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.14% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 3.46% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 3.64% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 3.72% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 3.72% | +0.67% |
Сравнение комиссий BCLO и NCLO
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NCLO в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и NCLO
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности NCLO в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.59% | 6.45% | 0.00% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
BCLO and NCLO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLO has higher volatility (1.14%) compared to BCLO (0.48%). In terms of maximum drawdown, BCLO dropped -4.45% vs NCLO's -3.05%.
On 1-year performance, BCLO leads with 6.72% vs 5.90% for NCLO. On fees, NCLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BCLO has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCLO has performed better with a 6.72% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 5.78% for NCLO.
BCLO tracks JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while NCLO tracks JP Morgan CLO A Index. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.45% for BCLO and 0.26% for NCLO.
BCLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCLO и NCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор