Сравнение BCLO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
BCLO и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BCLO и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCLO и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | -0.18% | 5.43% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.
BCLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCLO и IVV
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
BCLO vs. IVV — Ранг доходности на риск
BCLO
IVV
Сравнение BCLO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCLO | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.49 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 7.32 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCLO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.97 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.42 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между BCLO и IVV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и IVV
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.92% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок BCLO и IVV
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCLO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -55.25% | +50.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -12.06% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -6.26% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -10.85% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.53% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и IVV
Текущая волатильность для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) составляет 0.79%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCLO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 5.30% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 9.45% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 18.31% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 16.89% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 18.04% | -13.46% |