PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCITX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCITX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BCITX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCITX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		-0.47%4.74%2.17%4.75%-7.36%1.11%3.71%6.62%0.71%1.29%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, BCITX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

BCITX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.13%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.80%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VCAIXBCITX с VBTLXBCITX с SGOVBCITX с VUSXXBCITX с VTSAXBCITX с BCHYXBCITX с VCADX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с ALCAXDCARX с CFNLXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с VMLUX

Сравнение комиссий BCITX и DCARX

BCITX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

BCITX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCITX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCITXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.06

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.97

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.99

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

12.16

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCITX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCITX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCITX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCITXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.06

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.20

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.93

+0.23

Корреляция

Корреляция между BCITX и DCARX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCITX и DCARX

Дивидендная доходность BCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.31%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCITX и DCARX

Максимальная просадка BCITX за все время составила -12.17%, примерно равная максимальной просадке DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCITX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCITXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-12.27%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-0.93%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.40%

-4.79%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.24%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.76%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.23%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BCITX и DCARX

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что BCITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCITXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.51%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

0.71%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

1.28%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

2.25%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

2.93%

+0.42%