PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCITX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCITX с BULIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и American Century Utilities Fund (BULIX).

BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г.. BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BCITX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCITX и BULIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		-0.47%4.74%2.17%4.75%-7.36%1.11%3.71%6.62%0.71%4.63%
BULIX
American Century Utilities Fund		9.21%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, BCITX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у BULIX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции BCITX уступали акциям BULIX по среднегодовой доходности: 1.80% против 7.29% соответственно.

BCITX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.13%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.80%

BULIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.17%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.02%
1 год
21.31%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VCAIXBCITX с VBTLXBCITX с SGOVBCITX с VUSXXBCITX с VTSAXBCITX с BCHYXBCITX с VCADX
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTX

Сравнение комиссий BCITX и BULIX

BCITX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BULIX в 0.65%.

BULIX
American Century Utilities Fund
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Доходность на риск

BCITX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCITX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCITXBULIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.42

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.90

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.76

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

6.85

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCITX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCITX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCITX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCITXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.47

+0.69

Корреляция

Корреляция между BCITX и BULIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCITX и BULIX

Дивидендная доходность BCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности BULIX в 10.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.31%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.45%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Просадки

Сравнение просадок BCITX и BULIX

Максимальная просадка BCITX за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCITX и BULIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCITXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-55.21%

+43.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-8.34%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.40%

-24.56%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.40%

-33.86%

+22.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-3.12%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-10.06%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.35%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BCITX и BULIX

Текущая волатильность для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) составляет 0.83%, в то время как у American Century Utilities Fund (BULIX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что BCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCITXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

4.78%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

9.76%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

15.47%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

16.57%

-13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

17.99%

-14.64%