Сравнение BCIL с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vident International Equity Fund (VIDI).
BCIL и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BCIL и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCIL и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | -3.68% | 11.95% | 0.56% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%.
BCIL
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCIL и VIDI
BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
BCIL vs. VIDI — Ранг доходности на риск
BCIL
VIDI
Сравнение BCIL c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIL | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.67 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 3.39 | -3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.54 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.73 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 16.32 | -16.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIL | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.67 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BCIL и VIDI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и VIDI
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 1.11% | 1.25% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок BCIL и VIDI
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCIL | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -48.39% | +32.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -12.48% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -6.20% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -10.51% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.85% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и VIDI
Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCIL | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.06% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 11.16% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 17.24% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 15.83% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 17.99% | -2.74% |