Сравнение BCIL с RBIL
BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. BCIL is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, BCIL returned -0.02% vs 4.11% for RBIL. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BCIL и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.26%.
BCIL
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIL и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 7.38% | 4.34% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.26% | 2.85% |
Correlation
The correlation between BCIL and RBIL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIL vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BCIL
RBIL
Сравнение BCIL c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCIL | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 2.15 | -1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 7.33 | -7.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 40.56 | -40.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCIL и RBIL
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIL | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -0.56% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -0.56% | -15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -0.56% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -0.07% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 0.10% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и RBIL
Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIL | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 0.36% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 0.85% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 0.94% | +16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 1.07% | +15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 1.07% | +15.74% |
Сравнение комиссий BCIL и RBIL
BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и RBIL
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности RBIL в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 0.99% | 1.25% | 0.77% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.39% | 3.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIL and RBIL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCIL has higher volatility (8.51%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.11% vs -0.02% for BCIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.11% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.
RBIL has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.99% for BCIL.
BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Bancreek and F/m. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIL и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор