Сравнение BCIL с BCGS
BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and BCGS (Bancreek Global Select ETF) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while BCGS is a Global Equities fund actively managed by Bancreek. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCIL и BCGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCIL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCGS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIL и BCGS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 9.60% |
BCGS Bancreek Global Select ETF | 6.44% |
Correlation
The correlation between BCIL and BCGS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIL vs. BCGS — Ранг доходности на риск
BCIL
BCGS
Сравнение BCIL c BCGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Bancreek Global Select ETF (BCGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIL | BCGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIL | BCGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.39 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок BCIL и BCGS
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки BCGS в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и BCGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIL | BCGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -7.43% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -2.25% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -2.24% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и BCGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIL | BCGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 21.77% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 21.77% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 21.77% | -5.57% |
Сравнение комиссий BCIL и BCGS
И BCIL, и BCGS имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и BCGS
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности BCGS в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 1.00% | 1.25% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BCIL and BCGS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCIL and BCGS have the same expense ratio: 0.80% per year.
BCIL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.02% for BCGS.
BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BCGS is Global Equities.
Подберите оптимальное распределение для BCIL и BCGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор