Сравнение BCIIX с RWIIX
BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BCIIX returned -5.12%/yr vs 1.90%/yr for RWIIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIIX charges 1.25%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.
Доходность
Сравнение доходности BCIIX и RWIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIIX показывает доходность -13.18%, что значительно ниже, чем у RWIIX с доходностью 7.63%.
BCIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- -15.47%
- С начала года
- -13.18%
- 1 год
- -20.94%
- 3 года*
- -1.09%
- 5 лет*
- -5.12%
- 10 лет*
- 2.74%
RWIIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIIX и RWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -13.18% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 21.59% | -11.98% | 1.14% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 7.63% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
Correlation
The correlation between BCIIX and RWIIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between BCIIX and RWIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIIX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск
BCIIX
RWIIX
Сравнение BCIIX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCIIX | RWIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.29 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.58 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 6.34 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCIIX и RWIIX
Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и RWIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIIX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -20.34% | -40.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -6.94% | -18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -20.34% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -20.34% | -22.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -2.24% | -26.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -7.75% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | 2.81% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIIX и RWIIX
Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIIX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.07% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 9.63% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 11.83% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 11.71% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 10.99% | +5.08% |
Сравнение комиссий BCIIX и RWIIX
BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RWIIX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIIX и RWIIX
BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.12% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIIX and RWIIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCIIX has higher volatility (4.53%) compared to RWIIX (4.07%). In terms of maximum drawdown, BCIIX dropped -61.12% vs RWIIX's -20.34%.
RWIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIIX и RWIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор