Сравнение BCIIX с PZRIX
BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) and PZRIX (PIMCO RAE Global ex-US Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCIIX returned 2.70%/yr vs 10.29%/yr for PZRIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIIX charges 1.25%/yr vs 0.00%/yr for PZRIX.
Доходность
Сравнение доходности BCIIX и PZRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIIX показывает доходность -10.48%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции BCIIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 2.70% против 10.29% соответственно.
BCIIX
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -10.48%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- -18.61%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- 2.70%
PZRIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам BCIIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -10.48% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 21.59% | -11.98% | 23.62% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 14.80% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Correlation
The correlation between BCIIX and PZRIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between BCIIX and PZRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
BCIIX
PZRIX
Сравнение BCIIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.54 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 4.21 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 15.20 | -16.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 3.00 | -4.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.64 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BCIIX и PZRIX
Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и PZRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -43.53% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -8.18% | -17.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -13.81% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -30.85% | -12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -43.53% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.43% | -0.99% | -25.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -8.88% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 2.26% | +10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIIX и PZRIX
Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.07% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 8.89% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 11.52% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 15.77% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.94% | -0.67% |
Сравнение комиссий BCIIX и PZRIX
BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIIX и PZRIX
BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.71% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIIX and PZRIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCIIX has higher volatility (4.67%) compared to PZRIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, BCIIX dropped -61.12% vs PZRIX's -43.53%.
PZRIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIIX и PZRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор