Сравнение BCIIX с PPYPX
BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) and PPYPX (PIMCO RAE International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCIIX returned 2.96%/yr vs 8.89%/yr for PPYPX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIIX charges 1.25%/yr vs 0.60%/yr for PPYPX.
Доходность
Сравнение доходности BCIIX и PPYPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIIX показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции BCIIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 2.96% против 8.89% соответственно.
BCIIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- -15.75%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- -3.42%
- 10 лет*
- 2.96%
PPYPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам BCIIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -8.25% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 21.59% | -11.98% | 23.62% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 13.80% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Correlation
The correlation between BCIIX and PPYPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between BCIIX and PPYPX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
BCIIX
PPYPX
Сравнение BCIIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.64 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 12.09 | -13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.14 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.44 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.47 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BCIIX и PPYPX
Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и PPYPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -42.48% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -7.48% | -18.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -14.00% | -11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -35.65% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -42.48% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -1.46% | -23.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -10.15% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 2.25% | +10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIIX и PPYPX
Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.03% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 9.93% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 12.77% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 19.54% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 19.02% | -2.77% |
Сравнение комиссий BCIIX и PPYPX
BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIIX и PPYPX
BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 6.84% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIIX and PPYPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCIIX has higher volatility (3.95%) compared to PPYPX (3.03%). In terms of maximum drawdown, BCIIX dropped -61.12% vs PPYPX's -42.48%.
PPYPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIIX и PPYPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор