Сравнение BCIIX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
BCIIX управляется Brown Capital Management. Фонд был запущен 27 мая 1999 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BCIIX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCIIX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -13.73% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 21.59% | -11.98% | 23.62% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BCIIX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции BCIIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 2.42% против 9.87% соответственно.
BCIIX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -19.40%
- 1 год
- -12.94%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -3.96%
- 10 лет*
- 2.42%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCIIX и GTMIX
BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
BCIIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
BCIIX
GTMIX
Сравнение BCIIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIIX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 2.67 | -3.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 3.40 | -4.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.52 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.54 | -4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 16.76 | -18.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.67 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.76 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.62 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.40 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BCIIX и GTMIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIIX и GTMIX
BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BCIIX и GTMIX
Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCIIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -58.31% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -11.24% | -14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -28.81% | -14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -40.32% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.10% | -4.51% | -24.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -12.75% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 2.38% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIIX и GTMIX
Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCIIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.97% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 9.56% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 15.56% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 14.91% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.06% | +0.06% |