PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIIX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIIX с APHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) and APHIX (Artisan International Fund Institutional Class) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCIIX returned 2.96%/yr vs 10.04%/yr for APHIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIIX charges 1.25%/yr vs 0.96%/yr for APHIX.

Доходность

Сравнение доходности BCIIX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIIX показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции BCIIX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 2.96% против 10.04% соответственно.

BCIIX

1 день
-0.20%
1 месяц
1.20%
С начала года
-8.25%
6 месяцев
-8.69%
1 год
-15.75%
3 года*
1.19%
5 лет*
-3.42%
10 лет*
2.96%

APHIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
13.81%
6 месяцев
17.39%
1 год
26.40%
3 года*
22.83%
5 лет*
10.17%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIIX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCIIX
Brown Capital Management International Equity Fund		-8.25%-0.24%-0.83%28.36%-31.37%7.46%24.49%21.59%-11.98%23.62%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		13.81%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%

Correlation

The correlation between BCIIX and APHIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1999 г.

0.78

Over the past year, the correlation between BCIIX and APHIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management International Equity Fund

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BCIIX:
BCIIX с URTHBCIIX с FAOSXBCIIX с BCSVXBCIIX с BCSSXBCIIX с FHLFXBCIIX с TBGVXBCIIX с GQJPX
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с FITGXAPHIX с COSSXAPHIX с TPIAXAPHIX с AWPAXAPHIX с BIIEXAPHIX с ICMPXAPHIX с HIAOX

Доходность на риск

BCIIX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIIX
Ранг доходности на риск BCIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIIX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCIIXAPHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.80

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
2.63

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.67

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

9.73

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIIX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIIX на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа APHIX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIIX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCIIXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.80

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.65

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.62

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.30

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BCIIX и APHIX

Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и APHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCIIXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-68.47%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.62%

-9.77%

-15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-13.37%

-12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-33.73%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-33.73%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.60%

-5.05%

-19.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-23.08%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

2.67%

+9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIIX и APHIX

Текущая волатильность для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) составляет 3.95%, в то время как у Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCIIXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.74%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

11.90%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

14.58%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

15.86%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.31%

-0.06%

Сравнение комиссий BCIIX и APHIX

BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIIX и APHIX

BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		19.88%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
BCIIX
Brown Capital Management International Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%0.64%2.99%0.62%0.80%0.77%1.84%0.31%

Часто задаваемые вопросы

BCIIX and APHIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APHIX has higher volatility (5.74%) compared to BCIIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, BCIIX dropped -61.12% vs APHIX's -68.47%.

APHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIIX и APHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор