PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIIX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCIIX с APHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

BCIIX управляется Brown Capital Management. Фонд был запущен 27 мая 1999 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BCIIX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCIIX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCIIX
Brown Capital Management International Equity Fund		-16.50%-0.24%-0.83%28.36%-31.37%7.46%24.49%21.59%-11.98%23.62%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		3.79%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%

Доходность по периодам

С начала года, BCIIX показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции BCIIX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 2.08% против 9.34% соответственно.

BCIIX

1 день
0.14%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-16.50%
6 месяцев
-21.90%
1 год
-15.32%
3 года*
-0.97%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
2.08%

APHIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.93%
С начала года
3.79%
6 месяцев
5.56%
1 год
29.58%
3 года*
18.43%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management International Equity Fund

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BCIIX:
BCIIX с URTHBCIIX с BCSVXBCIIX с FIGSXBCIIX с GSINXBCIIX с TIVFXBCIIX с FINVXBCIIX с GSIMX
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с EPDPXAPHIX с ICMPX

Сравнение комиссий BCIIX и APHIX

BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.

BCIIX
Brown Capital Management International Equity Fund
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class

Доходность на риск

BCIIX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIIX
Ранг доходности на риск BCIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIIX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCIIXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

1.86

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

2.39

-3.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.35

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.53

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.86

10.66

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIIX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIIX на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа APHIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIIX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCIIXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.86

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.62

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.58

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.29

-0.10

Корреляция

Корреляция между BCIIX и APHIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIIX и APHIX

BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIIX
Brown Capital Management International Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%0.64%2.99%0.62%0.80%0.77%1.84%0.31%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.80%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок BCIIX и APHIX

Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCIIXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-68.47%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.62%

-9.77%

-15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-33.73%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-33.73%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.37%

-9.77%

-21.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-23.20%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.65%

2.59%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIIX и APHIX

Текущая волатильность для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) составляет 5.61%, в то время как у Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCIIXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.04%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

10.13%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

15.33%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

15.61%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

16.16%

-0.07%